Основная идея использования инструментов КАФ — поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используют как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить уровни Фибоначчи корректно, стратегия фибоначчи то есть правильно определяя начало и конец уровня. Теория, которая лежит в основе метода, использовалась в финансах в течение нескольких десятилетий.
Почему индикатор уровней Фибоначчи полезен для трейдеров?
Скользящая средняя определяет направление тренда, а пробой ценой уровней служит сигналом для входа в рынок. Стратегия работает на валютной паре EUR/USD и таймфрейме Н1. Количество сделок небольшое – 4-6 в месяц, но использование стратегии гарантирует почти полное отсутствие неверных входов в рынок и убыточных сделок. Для успешной торговли на финансовом рынке, необходимо провести грамотный анализ ситуации и определить точку входа в рынок. Для этого, на выбор трейдеру, предоставляется огромное количество инструментов. Одним из которых является индикатор «уровни Фибоначчи», основанный на теории известного математика Леонардо Пизанского, более известного как Фибоначчи.
главных навыка, необходимые начинающим (и не только) алгоритмическим трейдерам
Автоматически определяет локальные экстремумы и строит уровни коррекции Фибо на основном графике. При изменении масштаба (смены периода) линии автоматически корректируются, чтобы можно было подобрать их оптимальное расположение. Торговая стратегия Фибоначчи может применяться к различным финансовым инструментам, таким как коммодити, акции, валютные пары и индексы. Она также может быть очень полезна при торговле контрактами на разницу (CFD). Уровни коррекции обеспечат необходимую информацию о том, следует ли использовать короткую или длинную позицию по активу.
Коррекция Фибоначчи и японские свечи
Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды. Американец Ральф Нельсон Эллиот проанализировал биржевые графики за 75 лет и пришел к выводу, что котировки движутся волнами в пропорциях, близких к отношению 1,618. Итогом его работы стало объединение теории цикличности рынка и последовательности Фибоначчи в волновую теорию, названную его именем. Инструмент «Расширение Фибоначчи» имеется по умолчанию в платформе Метатрейдер и во многих других терминалах. Для удобства и быстроты использования рекомендуем переместить его на панель инструментов. В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
Мир трейдинга не прошел мимо чисел Фибоначчи, и многие трейдеры пользуются инструментами, которые стыкуются с этими значениями. Уровни Фибоначчи устанавливаются на минимуме, соответствующем моменту входа кривой индикатора в зону перепроданности, и максимуме, в зоне перекупленности. Минимум и максимум цены определяется трейдером визуально в непосредственной близости к экстремальным зонам RSI. Торговать можно без ограничений всеми валютными парами на часовых таймфреймах.
Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике. При приближении графика к линии отслеживается поведение цены.
Это поможет принять верное решения в отношении какой-либо сделки. Если у этих уровней формируются какие-то свечные комбинации, если осцилляторы или другие инструменты показывают что-то любопытное — самое время насторожиться. Два простых инструмента порой дают не менее простые результаты. Аналогично можно использовать уровни Фибоначчи с горизонтальными поддержкой и сопротивлением. В данном случае, Фибоначчи будет выступать как еще один способ фильтрации входов у уровней п/с.
Прямоугольниками выделены фибо-зоны, где несколько уровней Фибоначчи находятся рядом друг с другом. Такие уровни представляют для трейдеров особенный интерес, потому что здесь цена тормозит и разворачивается. Анализ и, при необходимости, коррекция сетки Фибо, проводится после каждого закрытого бара.
Идея заключается в том, что после начального движения (либо снижения, либо повышения) цена часто возвращается обратно в направлении, откуда она пришла. Области или уровни, определяемые значениями коррекции, могут дать аналитику лучшее представление о будущих движениях цены. Помните, что по мере движения цены уровни, которые когда-то считались сопротивлением, могут перейти в уровни поддержки. Аналогично по правилам построения расширения Фибоначчи совмещаем точки Х, А, В инструмента с точками окончания бычьего тренда и начала медвежьей волны и другими. После несложных графических построений мы видим появление горизонтальных линий, которые с большой долей вероятности будут выступать в дальнейшем уровнями поддержки и сопротивления.
Учитывая высокую «мобильность» построения таких уровней, рекомендованный таймфрейм – не ниже Н4. Чтобы понять, в каком диапазоне проверять уровни, надо провести линию от начала тренда к его окончанию. Если делать это в терминале Quik, то растянуть можно и наоборот, разницы не будет. То есть нужно установить волну до начала коррекции, определить разницу между минимальной и максимальной ценами, поставить начальную точку 0% и нанести уровень на график.
Дополнительных параметров – минимум, но свойство мультитаймфреймового отображения уровней делает этот инструмент весьма полезным. На малых периодах доверие к его расчетным «зонам» снижается. При тенденции к росту открывайте позицию чуть выше одного из указанных уровней. Чтобы не получить «ложный пробой», ставьте «стоп-лосс» чуть ниже данных уровней. В большинстве терминалов дуги уже есть, поэтому построить график достаточно просто. Числа из данной последовательности равноудалены от 50%, к примеру, 38,2% и 61,8%, что добавляет указанным значениям универсальность.
При пробое этого уровня, как правило, начинается новый тренд в противоположном направлении, и необходимо строить новый уровень коррекции. Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии — в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если у тебя возникнут сомнения, индикатор ZigZag pro поможет определить верхнюю и нижнюю точки трендовой линии. Показывает наиболее вероятные зоны отката против тренда и выделяет цветом оптимальные зоны для открытия позиции (на разворот). Период для расчета этого индикатора Фибоначчи можно установить в параметрах самостоятельно и в дальнейшем при переключении таймфреймов их положение не меняется. Это позволяет не только открывать новые позиции, но корректно их отслеживать и добавлять объемы на коррекциях против тренда.
Рассчитывать самостоятельно уровни Фибоначчи трейдеру не приходится, все самые необходимые инструменты для технического анализа уже есть на современных торговых платформах. Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да — где в него входить? По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней. Это когда обычная поддержка или сопротивления хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи. Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать.
В случае если бы курс валюты пробил этот уровень, то логично было бы предположить, что коррекция продолжится и ее следующей целью станет 50% уровень Фибоначчи. Но как видим, курс валюты отбился от 61.8% уровня Фибоначчи, после чего направился на повторное тестирование 100% уровня Фибоначчи (сильный уровень сопротивления). Возле каждого из уровней 23,6%, 38,2%, 50% можно увидеть такое явление как коррекция. Это момент, когда цена отталкивается от линии и направляется в противоположную сторону, а затем снова возвращается в исходное положение. После чего она либо пробивает один из уровней и продолжает свое движение в направлении тренда, либо уходит в боковое движение. Данный индикатор широко применяется трейдерами при техническом анализе.
Fibonacci Time Zones выстраиваются как ряд вертикальных линий на графике цены, выстроенных согласно числовому ряду Фибоначчи – 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Считается, что при приближении к этим временным границам можно ожидать существенные изменения характера движения. Трейдерами принято не учитывать несколько первых линий, но все последующие считаются значимыми уровнями и хорошо сигнализируют о ключевых моментах.
В точках 1 и 2 цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8. Особых преимуществ у автоматизированных методов нет, хотя бы потому, что трейдер оценивает ситуацию комплексно, а индикатор Фибоначчи – только с точки зрения математики.
Движение в определенную сторону на бирже называют трендом. Количество стратегий торговли на форексе с использованием уровней Фибоначчи соответствует их популярности. Чаще всего трейдеры используют стратегии, базовыми элементами которых является сочетание уровней и скользящих средних. Стратегия, которую можно использовать с веером Фибоначчи — искать точки входа в направлении тренда. Уровни Фибоначчи не дают четких сигналов для входа в рынок, поэтому при анализе лучше использовать инструмент совместно с другими.
И, закономерно, чем больше институциональных трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Именно по этой причине работают и простые уровни поддержки и сопротивления. В точке 5 снова уровень, но теперь уже сопротивления, образованный совпадающими POC. Этот уровень находится чуть выше стандартного уровня коррекции Фибоначчи.
Как мы помним по концепции самоисполняющегося пророчества, чем больше трейдеров используют определенный инструмент, тем большую значимость они имеют. А Фибоначчи — очень популярный инструмент, что нередко проскакивает и на графиках профессиональных банковских трейдеров. Так что это пророчество, что сбывается достаточно часто. Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Коррекция по Фибоначчи – неплохой аналитический инструмент, но его эффективность напрямую зависит от трейдера. Если не использовать фильтры, подтверждающие разворот у Фибо уровней, их эффективность будет невелика.
Достаточно знать, что за первой импульсной волной почти всегда после отката следует третья импульсная волна, которая чаще всего длиннее и мощнее, чем первая. Цель построения расширения Фибоначчи определить вероятный уровень окончания следующей (третьей) импульсной волны. Расширение Фибоначчи многие путают с уровнями Фибоначчи, но это совершенно разные инструменты и имеют разные цели и способы построения. Общего у них только то, что две первые точки при построении совмещаются с началом и концом импульса. Давайте посмотрим, как пользоваться расширением Фибоначчи в реальной торговле.
Однако его обычно используют совместно с другими инструментами, что позволяет получить более точные сигналы входа на рынок. Кроме того применять уровни Фибоначчи можно на любом временном промежутке. Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций.
Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены. Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии. Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы.
Спираль присутствует в построении семян подсолнечника, паутине, молекуле ДНК. Еще лайфхак — применять уровни Фибо интереснее с горизонтальными объемами. Подробнее — в статье Горизонтальные объемы — подробное руководство. Стратегия аналогичная — если есть трендовое движение и оно сохраняется, можно следить за новыми точками входа в районе 23,6%, 38,2% и т. Проще всего этот индикатор строить от начала трендового импульса до его текущего значения. Человеку свойственно искать закономерности там, где их может не быть.
Исследования Адама Граймса доказывают, что без фильтрации сигналов по Fibo levels их ценность снижается. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов. Стоит ли торговать по уровням Фибоначчи, описанным более 800 лет назад? Комбинировать ли их с футпринтом, дельтами и другими современными инструментами?
Торговля по Фибоначчи обычно используется в стратегии тренда. Акции имеют тенденцию отступать от предыдущего движения перед разворотом. Как только акция начинает корректироваться, трейдер может реализовать уровни Фибоначчи на графике, чтобы найти признаки возможного предстоящего разворота. Отношения 50%, 78,6% и 100% не входят формально ряд Фибоначчи, но также включены в этот список из-за различных тенденций, которые определяются этими уровнями. Участники рынка используют теорию Фибоначчи, чтобы найти оптимальную точку входа в актив. Например, когда начнется коррекция и рынок будет разворачиваться.
Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение. Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним. Сторонники Фибоначчи приводят аргументы, что рынок — это проявление природы.
Минимальный набор линий индикатора Фибо можно дополнить значениями из ряда Фибоначчи с помощью окна настроек. Трейдеры в торговле также используют числа Фибоначчи – здесь они называются уровнями. Применять уровни Фибоначчи стали сразу, как только увидели, что ценовые колебания часто подобны указанной последовательности. И не просто подобны – а настолько детальны, что даже в самую востребованную торговую программу MetaTrader 4 данная последовательность была включена. Потому что в определенные моменты могут работать коллективные настроения трейдеров. А если большее количество сделок (по объему) открывается в одном направлении, на некоторое время это может повлиять на движение цены.
Настройка инструмента позволяет добавить любое количество линий – разные валютные пары неодинаково реагируют на уровни расширения Фибоначчи. Но есть уровни, которые отрабатывают значительно чаще, поэтому есть смысл ограничиться именно этими основными уровнями и хорошо изучить их отработку ценой. Fibonacci Arcs считаются значимыми уровнями и могут использоваться для поиска коррекций ценового движения или его целей. Дуги строятся, как и в предыдущих инструментах – из точки начала движения до предполагаемого окончания проводится линия. Автоматически строятся дуги, имеющие центр в точке окончания движения и пересекающие линию тренда на уровнях 38,2, 50 и 61,8%.
Компания не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию. Компания не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме. Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством. Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам.
Пунктирная линия ведет от начала тренда до пика первой значимой коррекции. Временны́е уровни Фибоначчи выстраиваются автоматически. Здесь заметна смена тенденции в районе 61,8% (точка 1). В данном случае временную зону можно считать отработанной.
К счастью, у многих торговых терминалов эти инструменты есть в функционале, поэтому трейдеру не придется что-то считать самому. Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец — цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки. Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле. Для построения расширения необходимо построить линию первой волны, по оценке трейдера, а затем линию второй, коррекционной волны. От точки окончания второй волны автоматически строятся уровни сопротивления на расстоянии 61,8; 100 и 161,8%.
Уровни продолжают «действовать» до тех пор, пока RSI не уйдет в противоположную экстремальную зону (в нашем случае – зону перепроданности). Сделки осуществляются только отложенными ордерами по уровням 38,2 и 61,8. Как видим, валютная пара идет в восходящем движении, линия тренда красивая и однозначная. Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи.
Индикатор Фибоначчи используется для установки целей (Take Profit/Stop Loss) и поиска ориентиров для графического анализа. Полученная сетка Фибо автоматически строится по последнему участку этой конструкции, чтобы можно было видеть коррекцию основного направления. Первым, кто разработал идею использования чисел Фибоначчи в финансах, был Чарльз Доу, создатель Промышленного индекса Доу Джонса.
Это слабый уровень, принцип действия которого напоминает FE 61.8%, однако эту его особенность можно также использовать для открытия сделок. На рисунке ниже цена пробила линию FE 123.6 % и вернулась к ней с другой стороны. Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки. В диалоге свойств видимости вы можете переключать отображение Коррекции по Фибоначчи на графиках разных временных отрезков. Позволяет настроить отображение на определенных внутридневных и дневных временных отрезках на графике.
Используются для контроля (увеличения объема) сделок по тренду и перемещения Stop Loss в направлении прибыли. Линия стандартного ZigZag так же показана на ценовом графике и не перерисовывается. В общедоступной версии недоработана процедура смены цвета. Рекомендуются таймфреймы от H1 и выше, потому что на малых периодах (М1 и М5) индикатор пытается строить уровни на текущем движении и применять такие сигналы нельзя. Для работы с прошлыми данными предусмотрен параметр StartBar − смещение «в прошлое» на указанное количество баров от текущей цены.
Разворот тренда определяется на пробое ценой третьего уровня Фибоначчи. В пределах первого сигнала и первой сетки ордера (в данном случае на 38,2) действуем единожды, закрывшись, новый ордер не выставляем. Если цена после срабатывания ордера на уровне 38,2 коснулась 50, выставляем тейк-профит по уровню входа (1), чтобы закрыть ордер в безубыток. Выходим из убыточной сделки «вручную», при смене сигнала RSI (достижении противоположной области) с использованием тактики коррекции. Зона «перепроданности» предусматривает возможность обратного движения котировок.
Такие уровни часто становятся уровнями поддержки/сопротивления. В точке 1 мы видим Virgin Point of Control — уровень максимального объема, который не был достигнут вновь. О значении Virgin Point of Control мы писали в статье о торговле по профилю рынка. Мы опять построили трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков.
На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена). Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии.
А какой там инструмент у нас после поддержки и сопротивления идет? Закономерности «золотого» сечения проявляются во множестве естественных объектов, и динамика рыночных цен также соответствует этой идеальной симметрии. Уровни Фибоначчи – это хорошо известный инструмент технического анализа, который часто применяется трейдерами. Этот метод используется для отслеживания возможных уровней поддержки и сопротивления любого актива. Последовательность Фибоначчи — это лишь один из инструментов на бирже, который необходимо использовать в сочетании с другими.
Позиция открывается при пробое уровней Фибоначчи 0 или 100 и подтверждении от Stochastic пробоем его уровней 80 или 20 для покупки или продажи соответственно. Стратегия показывает стабильные результаты и возможность заработка порядка 400 пунктов в месяц. В отличие от предыдущих инструментов, расширение Фибоначчи – Fibonacci Expansion, применяется для определения окончания третьей волны.
Голубые уровни Фибоначчи построены по дневному графику, точки 1 и 2 — начало и конец уровня коррекции. Фиолетовые уровни построены по 4-часовому графику, точки 2, 3 и 4 соединяют уровни проекции. Точкой 5 мы выделили ключевой уровень 61,8, от которого цена развернулась.
В техническом анализе принято одновременное построение дуг и веера Фибоначчи. Точки пересечения лучей с дугами являются значимыми уровнями. Трендовая стратегия «Простой пробой» использует простую скользящую среднюю SMA с периодом 120 и уровни коррекции.
Более эффективный вариант построения сетки на участках ZigZag. Уровни Фибоначчи рассчитываются по классической схеме, включая множество нестандартных. Повлиять на список уровней можно только в настройке объекта «Fibo» после установки на ценовой график, но эта корректировка действует только на текущий сеанс. Более продвинутые пользователи могут откорректировать для себя открытый программный код индикатора Фибо. Каждый уровень маркирован не только «своим» значением в процентах, но и соответствующей ценой. Значительно экономит время для тех, кто активно использует уровни Фибоначчи и вынужден часто перестраивать сетку под новые параметры.
Ожидается, что как только движение достигнет одного из этих уровней, тренд откатится назад и развернется или наоборот продолжит свое движение. Считается, что эти развороты происходят чаще вокруг уровней коррекции Фибоначчи. Fibonacci Fan применяется для определения динамических значимых уровней и точки разворота тренда. Для того, что бы построить веер, необходимо провести линию от минимума до максимума движения. Далее индикатором проводятся лучи, пересекающие воображаемую линию, проходящую вертикально через точку максимума, на фибо-уровнях 38,2%, 50% и 61,8%.
Вблизи одного из этих уровней третья волна, теоретически, может завершиться. Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена длинной тенью устроила ложный пробой и всячески капризничала. Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление — в первую очередь, зоны интереса. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни.
Сегодня инструменты Фибо (линии, временные зоны, веер, дуги, расширения) – обязательный элемент любой торговой платформы. Фундаментальное отношение Фибоначчи составляет 61,8%, оно известно также как «золотое сечение». Оно рассчитывается путем деления одного числа из последовательности на следующее (например, 34/55). Это числовое соотношение лежит в основе исследований коррекции. Временные зоны можно комбинировать с другими инструментами, к примеру, с уровнями. В основе временных зон лежит последовательность чисел Фибоначчи.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Построение расширения или проекции Фибоначчи тесно связано с волновой теорией Эллиотта, но углубляться в нее для успешного применения инструмента нет необходимости.
В случае с евродолларом после коррекции к 61.8% уровню Фибоначчи, курс валюты продолжил расти и пробил 100% уровень Фибоначчи, который автоматически стал уровнем поддержки. Соответственно следующей целью восходящего тренда стал 161.8% уровень Фибоначчи. По австралийскому доллару на часовом графике мы видим ярко выраженный восходящий тренд, но курс валюты встретил сильное сопротивление возле уровня 0.7800, после чего началась коррекция. Как Вы уже знаете, уровни поддержки и сопротивления – это один из самых важных инструментов в арсенале любого трейдера.
Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках. Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы. Мы используем уровни Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, VAL, VAH, POC, маржинальные уровни, уровни незаконченного аукциона, максимумы и минимумы дня.
Дожидаемся момента, когда кривая «вернулась» из зоны, и закрываем сделку, открытую на уровне 61,8. Впервые, закономерность движения цен на графике отследил Ральф Нельсон Эллиотт в 30-х годах XX века. Затем он объединил свои предположения и числовую последовательность Фибоначчи и вывел теорию волнового движения цен. На сегодняшний день оба индикатора «уровни Фибоначчи» и «волны Эллиотта» широко используются трейдерами. Доджи от уровня 0.618, цена прошла до нижнего уровня коррекции фибоначчи, он же уровень сопротивления. Далее мы рассмотрим инструменты КАФ — уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи.
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
По теории Эллиота, тренд развивается пятиволновой формацией, коррекционные волны которой «падают» от достигнутых вершин на 38,2% или на 61,8%. Единственное, что было введено Эллиотом «от себя» – уровень 50%, отработка этого уровня объясняется психологическим поведением трейдеров, зацикленных на круглых числах и симметрии. Поэтому уровни Фибоначчи рассматриваются, в первую очередь, как коррекционные, но проекции этих волн могут рассматриваться как сопротивления. Как и у всех инструментов, предназначенных для проведения технического анализа рынка, у данного индикатора есть свои положительные и отрицательные стороны, о которых необходимо знать. Уровни Фибоначчи — основной метод технического анализа, с помощью которого можно определить начало роста или снижения цены.
Исходной точкой будет локальный максимум или минимум по активу. Шаги определяются исходя из последовательности чисел — 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Стратегия по расширению Фибоначчи сама по себе рабочая и можно успешно по ней торговать. Однако применение других индикаторов Форекс станет дополнительным подтверждением правильности входа. Так, при появлении дивергенции на любом осцилляторе и одновременном подходе цены к сильному уровню, можно с большей уверенностью ожидать разворота тренда.
Как выяснилось, здесь речь идет уже о долгосрочном развороте тренда, а ему уровень 0.500 оказался не указом. Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Мало того, что есть калькуляторы, так и на живом графике они рисуются автоматически. Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов.
Закономерности чисел Фибоначчи парадоксальным образом встречаются во многих сферах жизни. Стоит ли искать эти закономерности на финансовых рынках, или же это псевдонаука и попытка верить в то, что на самом деле не существует? Устанавливает текстовое положение значения уровня вдоль уровня. Покупка осуществленная на уровне 38,2, закрывается по выставленному тейк-профиту на уровне 23,6, для уровня 61,8 тейк-профит устанавливается на уровне 50.
Если после этого последовал отскок, значит, актив можно покупать. Если коррекция продолжилась, значит, уровень проигнорован, а масштабы коррекции будут более глубокими. Под ключевым уровнем мы понимаем такой, который способен кардинально развернуть тренд или надолго остановить его. Во многих источниках расширение Фибоначчи так и называют «метод определения третьей», поскольку это и есть цель использования торгового инструмента.
Фибоначчи на графике используется на основе свингов — это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться. Леонардо Фибоначчи — древний итальянский кекс, что обнаружил простую числовую последовательность. Эта последовательность, как выяснилось, встречается повсеместно и является универсальной для множества природных явлений. Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях.
Основан он на числовой последовательности, выведенной математиком в 1202 году. Именно в восходящем и нисходящем тренде многие трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи, так что совместить их с линиями тренда — то, что доктор прописал. Сразу договоримся, уровни Фибоначчи — трендовый инструмент, для консолидации они не подходят.
А вот уровни расширения используются в форексе для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе. На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3.
Подчеркнем, что ключевыми уровнями принято считать 38.2%, 50% и 61.8% уровни Фибоначчи. Эти уровни оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса. Любое движение или развитие закономерно и подчиняется определенным законам. Одним из таких законов или закономерностей, является последовательный ряд чисел Фибоначчи. Чтобы понимать принципы движения цены, нужно понимать, что происходит с ценой на микроуровне.
Кроме настроек цвета, никаких параметров нет, значения ключевых экстремумов для построения линий этот индикатор Фибоначчи определяет самостоятельно. Веер также используют, чтобы понять, где завершится коррекция. Чтобы его построить, проводят линию от А (нижней точки тренда) до B (место начала коррекции). Далее на этой основе отмечают линии Фибоначчи пунктиром из A — так получается веер. Используйте его в дополнение к другим инструментам анализа, в том числе фундаментального. Совсем необязательно, что актив, дойдя до определенного значения коррекции или роста, остановится и отскочит по цене.
В этой статье мы будем использовать в качестве примера рынок фьючерсов на золото, но ты можешь с тем же успехом применить Фибо на любом другом рынке и таймфрейме. Индикаторы Фибоначчи нельзя использовать отдельно от других инструментов, их можно применять как составную часть комплексной торговой системы. Если параметру AutomaticallyAdjusttoToday присвоено значение True, то можно настроить время, когда в расчете происходит переключение линий с «вчерашних» цен на сегодняшние. Если выбрать значение False, то можно указать количество дней назад для цен High и Low, от которых будет выполняться текущий расчет.
Принято считать, что наиболее эффективными стратегиями являются самые простые варианты, использующие минимальное количество условий для входа. Приведенные выше две стратегии надолго могут стать хорошим источником пополнения депозита для начинающего трейдера. Уровни Фибоначчи, описываемые выше и используемые в стратегиях на форексе, стандартно имеются в торговом терминале MetaTrader4 в списке индикаторов. Для высоковолатильных валютных пар, например GBP/USD или GBP/JPY, хорошо подойдет стратегия «Fibo + Stochastik». На графике цены располагают осциллятор Stochastik с периодами 14, 3 и 3, а так же уровни Фибоначчи, построенные по минимуму и максимуму предыдущего дня.
При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль. Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение.
Линейка показывает горизонтальные уровни, куда цена может сходить и у которых может скорректироваться. Переключает видимость и прозрачность для фоновой заливки между уровнями восстановления. Инструмент Коррекция по Фибоначчи по умолчанию не включен в избранное, поэтому вы можете добавить его, выбрав пустую звездочку рядом со значком и именем инструмента. Такая «суровость» связана с большим размером стопов и вероятностью срабатывания их в двух сделках и более подряд. Желание увеличить риски должно сопровождаться другими размерами стопов, например, для уровня 38,2 тогда следует расположить стоп ближе к цене входа, а именно ниже 61,8.
Позволяет точно разместить вторую точку коррекции по Фибоначчи (Цена 2), используя номер свечи и цену. Позволяет точно разместить первую точку коррекции по Фибоначчи (Цена 1), используя номер свечи и цену. Переключает видимость текста, отображающего значения уровня.
Индикатор ZZ Ensign Fibo − действительно полезный инструмент для трендовых стратегий любого типа. Нужно понимать, что графические конструкции ZigZag на малых таймфреймах практически не имеют смысла, поэтому оптимальный период для применения для ZZ Ensign Fibo – от H1 и выше. Базовыми параметрами для расчета звена конструкции ZigZag считаются минимальное количество баров и минимальный ценовой диапазон, остальная настройка касается отображения уровней. Тем не менее, при принятии решений не рекомендуется полагаться только на уровни Фибоначчи, поскольку они не дают полной картины общей ситуации на рынке. Этот индикатор лучше работает как дополнительный инструмент, который включен в большую торговую стратегию для принятия долгосрочных решений. Хотите применить уровни Фибоначчи на практике и торговать от уровня?
- Под ключевым уровнем мы понимаем такой, который способен кардинально развернуть тренд или надолго остановить его.
- Мало того, что есть калькуляторы, так и на живом графике они рисуются автоматически.
- Единственное, что было введено Эллиотом «от себя» – уровень 50%, отработка этого уровня объясняется психологическим поведением трейдеров, зацикленных на круглых числах и симметрии.
- Подобная закономерность легла и в основу индикатора «уровни Фибоначчи», который рассчитывается в процентом отношении от движения цены.
- Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям.
- Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.
В ATAS можно найти любой из этих инструментов и много возможностей для их творческого совмещения. Фибо-зоны — это места скопления разных уровней Фибоначчи на одном уровне цены. Рассмотрим 4-часовой график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.
С этим помогает курс Динамика цен на финансовых рынках. Так что главный фактор, который будет необходим при их использовании — тренд. В данном случае мы строим по двум нисходящим пикам на нисходящем тренде. Для восходящих движений принцип построения будет зеркальный.
Для этого надо купить активы, например, акции или облигации. Цена обычно легко пробивает его с тем, чтобы потом вернуться с другой стороны. В этот момент уровень выступает в роли сильной поддержки/сопротивления. На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов. Методики базируются на индикаторах, которые в зависимости от заданных условий рисуют значимые уровни, расположенные согласно соотношениям Фибоначчи. Эта последовательность нашла отражение во многих природных явлениях и стала одним из самых значимых математических выражений.
Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности. Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше. Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня — 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом. Их основное предназначение — в роли временных поддержки и сопротивления.
Fibonacci Retracement строятся на основе импульса рыночного движения – от минимума до максимума ценового графика проводится линия, которая делится на 9 горизонтальных участков. После значительного движения цена имеет свойство откатываться назад. При откате она, как правило, встречает сопротивление на линии Фибоначчи или вблизи нее. Однозначного мнения по поводу правильности выбора рассмотренного выше индикатора среди трейдеров нет.
Каждый трейдер решает для себя сам, в соответствии с личными предпочтениями. Если на Forex принимать во внимание силу уровней, идти в соответствии с трендом, игнорировать малые временные промежутки (менее 1Н), вы снизите риски, а прибыль увеличите. Особенно уровни Фибоначчи, достаточно простые и понятные для понимания, эффективны при параллельном использовании с индикаторами.
Вышеприведённая последовательность нашла широкое применение во всех сферах жизни. Подобная закономерность легла и в основу индикатора «уровни Фибоначчи», который рассчитывается в процентом отношении от движения цены. На графике уровни выстраиваются на отметках в 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% и 100%. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления.
В качестве бонуса автоматически предлагаются две дополнительные «расчетные» линии восходящего и нисходящего тренда. В целом индикатор QuikFib может быть полезен для торговых систем, которые не привязаны жестко к уровням Fibo, а используют их только для контроля текущего тренда. Относится к семейству автоматических инструментов, которые «все решают за вас».
Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю. Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик.
Рыночная активность (видимая на кластерном графике) каким-то магическим образом увеличивается, когда цена входит в зону действия уровня Фибоначчи. Например, используя футпринт, Virgin Point of Control и POC, уделяй больше внимания анализу объема и цены на уровнях Фибо — они добавят значимости твоим выводам. Начало и конец любого движения цены могут быть четко определены. Паттерн Фибоначчи помогает трейдерам измерить расстояние этого движения и автоматически размещает уровни коррекции.
Что касается самых значимых уровней — здесь все зависит от общей концепции инструмента, а также тренда. В классической схеме 23,6%, 38,2% являются наиболее важными значениями, тогда как слом 50%, 61,8% уже может говорить о развороте движения. Но данный подход очень опциональный — если на одном инструменте уровень 50% является сильным, то на других цена его может вовсе не замечать. От корректности проведения технического анализа напрямую зависит размер будущей прибыли трейдера. Поэтому, уровни расширения и коррекции фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент.
На любой временной отрезок вы можете выбрать либо показать его, либо скрыть. Галочка переключает видимость линии тренда и переключает рядом с настройкой его цвет, прозрачность, толщину и стиль. Уровни Фибоначчи на графике располагаются горизонтально. Всего насчитывается шесть таких уровней, каждый из которых имеет свои особенности и интерпретацию.
Но при этом вполне понимаю тех, кто использует такие дополнительные инструменты для обнаружения иных зон. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях. Как видим, уровни 0.618, 1.000 и 1.618 вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах. Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.500 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее.
Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны. И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа — обычных уровнях. Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем. Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны прайс экшн и многое другое.
По этим трем точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда. В ATAS уровни проекции можно измерить с помощью инструмента Pасширения Фибоначчи, доступного в верхнем меню. Динамические уровни (ExtFiboDinamic) рассчитываются на данных текущего (незавершенного) участка, поэтому будут смещаться до момента разворота тренда.
А так как эти уровни широко встречаются в природе (и с этим нельзя не согласится), то применение Фибо в трейдинге позволяет найти гармонию с развивающейся структурой торгов. Торговля по уровням — неотъемлемый навык профессионального трейдера. В точке 2 цена скорректировалась до уровня 23,5 и снова поднялась до уровня 100. Уровни коррекции строят по теням свечей — по максимальным или минимальным точкам. Чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд.
Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо. Экстремум для уровня 100% должен находиться слева, период построения значения не имеет.
С третьего месяца кролики размножаются рекуррентно, то есть каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так до бесконечности. И если тебя все еще мучает вопрос, сколько же будет в итоге кроликов — правильный ответ 233 особи.
Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи. Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий. Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращай внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строятся уровни.
В этом материале мы рассмотрим линии (или уровни) Фибоначчи – наиболее популярный и эффективный инструмент для анализа графиков. В последовательности Фибоначчи каждое последующее число образуется из суммы двух предыдущих. Довольно любопытно, что между числами существует и иная связь. Скажем, с цифры 5 любое последующее число превышает предыдущее где-то в 1,618 раз. С другой стороны, любое число составляет примерно 0,618 от следующего за ним. Если тренд падающий или вы хотите использовать «шорт», необходимо также отталкиваться от уровней, но «стоп-лосс» выставлять чуть выше них на случай, если актив будет расти.
Опытный трейдер на глаз может определить, что цена находится на уровне Фибоначчи, и решить открыть длинную позицию в следующем за точкой 4 баре, когда POC начинает двигаться вверх. В точке 4 цена достигает значимого уровня 61,8 и снова появляется Virgin Point of Control. Кроме этих признаков разворота, мы видим уровень поддержки совпадающих POC, выделенный черной линией. Расширения первого типа обозначают дополнительные уровни, где цена может развернуться. А расширения второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.
В изложенной торговой системе уровни используются исключительно как коррекционные, то есть все время осуществляем сделки на «отбой» от уровня. В стратегии так же используется индикатор, исполняющий роль «точек отсчета», между которыми «растягивается» сетка уровней Фибоначчи. Чтобы это выяснить, растягиваем сетку уровней расширения фибоначчи. Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации.
В отличие от других фигур Фибоначчи, дуги учитывают временной фактор. Это позволяет понять не только динамику движения актива, но и временной период, когда произойдет движение. Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции».
Обратите внимание, что после пробоя FE 161.8% цена откатилась и отбилась от него с другой стороны – из сильной поддержки этот уровень превратился в сильное сопротивление. Поскольку расширение Фибоначчи строится от самого начала импульса, то первую точку инструмента мы будем совмещать с точкой разворота. Вторую совмещаем с окончанием первой видимой волны на выбранном таймфрейме. Эти точки совмещаются с точками Х, А, В расширения Фибоначчи. Соответственно первая цель коррекции – это 61.8% уровень Фибоначчи, который в свою очередь является сильным уровнем поддержки.
Как мы уже знаем, уровни Фибоначчи основаны на числовой последовательности. Она был открыт в 13 веке Леонардо Пизано (также известным как Фибоначчи), которого называют самым выдающимся европейским математиком средневековья. В торговле существует большое число способов применения данных числовых рядов. В данной статье мы рассматриваем самый универсальный, он способен обеспечивать доходность в большей части активов, если рынок обладает умеренной волатильностью. Иначе говоря, трейдер должен лишь отыскать завершенный тренд, корректно установить уровни Фибоначчи, увидеть подтверждение и только потом принимать решение об открытии сделки. Ральф Нельсон Эллиот создал свою теорию на основе последовательности Фибоначчи.
Вполне возможно, что он проигнорирует уровень и продолжит падать. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним — от нижнего свинга к верхнему, где свинг — это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены. Другой способ применения Фибоначчи — вместе с еще одним базовым инструментом технического анализа.
Кто-то успешно применяет его в своих торговых стратегиях, а кто-то является его ярым противником, ссылаясь на неэффективность сигналов. Однако его популярность постоянно увеличивается, благодаря своей универсальности применения. Выбор того или иного инструмента для проведения такого анализа остаётся на усмотрение трейдера. А на основе нескольких инструментов можно разработать свою собственную стратегию торговли на рынке. Опытные трейдеры не рекомендуют открывать позиции на моменте коррекции цены возле того или иного уровня, так как понять как именно она себя поведет не известно. Делать это лучше всего только после того как цена пробила выставленный уровень.
Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии. На кластерном графике мы видим застрявшие длинные позиции в точке 3 и истощение продаж в точке 4.
Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям. Отмечу, что этот инструмент подходит для всех без исключения торговых систем. Он может выступать и в роли фильтра при добавлении в уже существующую ТС, и в роли основы стратегии при построении ее с нуля. Для закрепления навыков работы с Fibo levels рекомендую поработать с историей и потренироваться торговать по сигналам этого типа на демо-счете. Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.
После срабатывания и закрытия отложенного ордера другие не выставляются, пока не сменится тенденция (со сменой сигналов RSI). Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными. Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе. И вообще, давайте совместим уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением — хорошая мысль. Мы же предлагаем бесплатно протестировать торговлю по Фибо-уровням в платформе ATAS, чтобы принять взвешенное решение.
Ситуативно он может помочь определить правильную точку входа, масштабы роста и коррекции актива. Но перед покупкой и продажей все равно стоит проводить фундаментальный анализ актива и оценивать ситуацию на рынке. Это ключевые уровни для всех без исключения валютных пар, поэтому мы ждем, что на одном из них цена развернется либо на глубокую коррекцию, либо сменит тренд. На рисунке выше цена поочередно отбивается от обоих уровней. Если пробивается уровень 200, расширение Фибоначчи перестраивается.
Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд. С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.
Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать. Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого — первый кандидат. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов. Это один из самых инструментов графического анализа, построен на основе последовательности Фибоначчи и позволяет с высокой точностью предсказывать положение важных для графика уровней.
Галочки слева переключают видимость дополнительных уровней. Кроме того, можно ввести пользовательское соотношение для размещения уровня и установить цвет и прозрачность для каждого уровня. ООО Лайт Инвест – это проп-трейдинговая компания, специализирующаяся на биржевой торговле.
На всех рисунках стрелочками указаны моменты входа в сделку. На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат). Есть еще одна закономерность – если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382. Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618.
Обычно на график их наносят вручную, но предпринимаются попытки автоматизировать этот процесс. Сегодня будем разбираться, насколько удачно идет этот процесс и можно ли использовать индикаторы для построения Fibo levels. Это инструмент технического анализа на бирже, использующий определенные уровни поддержки и сопротивления. Он позволяет математически рассчитать лучший момент для продажи или покупки актива, а также понять, в какую сторону меняется цена. Многолетние наблюдения за финансовыми рынками подтверждают значимость уровней Фибоначчи в рыночном движении. Определить, зависит ли это от найденной математиком закономерности или по каким-то другим причинам, довольно сложно.
Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли. В точке 3 мы видим несколько совпадающих уровней максимального объема соседних баров, выделенных черной линией.
Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения. Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке.
Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется. Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный. В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236.
Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Прошлые показатели не являются гарантией результатов в будущем.
Особенно если дело касается областей с неопределенностью (трейдинг как раз относится к этой области). Главный парадокс чисел связан с тем, что значения переплетаются со спиралью Архимеда, которая, в свою очередь, встречается в природе, искусстве, религии и других сферах жизни. Например, самые яркие примеры спирали Архимеда — ракушки, некоторые цветы, растения, спиральные галактики и даже смерчи. Соотношение сечений этих объектов содержат значения Фибоначчи — 0,618, 0,382 и т.д.
Коррекция по Фибоначчи – очень популярный инструмент технического анализа. Они создаются, сначала рисуя линию тренда между двумя крайними точками. Значения между 0 и 1 являются внутренними уровнями коррекции. Значения больше 1 являются уровнями внешней коррекции, а значения меньше 0 являются расширениями. Флажок доступен для каждого определенного уровня, который позволяет включать или отключать этот уровень для целей отображения. Это ключевые уровни, на которые следует обратить внимание, когда цена корректируется или испытывает откат против тренда.
Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4. Посмотрим, какие преимущества получает трейдер при совмещении футпринта и уровней Фибоначчи. Перед нами снова 10-минутный график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9. В точке 1 цена достигла уровня расширения 127,2 и отскочила обратно.
Расширение — это движение в сторону уже существующего тренда. Математик Леонардо Пизанский жил в XIII веке и был одним из самых известных ученых своего времени. Прозвище Фибоначчи он получил благодаря фразе «filius Bonacci» на обложке его знаменитой «Книги абака». Последовательность, которую мы сегодня знаем как числа Фибоначчи, берет начало из задачи о кроликах. Пизанский задался вопросом, сколько кроликов будет в огороженном загоне через 12 месяцев с начала размножения, если в первый месяц в загоне будет одна пара.
Он упомянул, что после движения по основному тренду цена частично корректируется, прежде чем продолжить движение. Он пришел к выводу, что широта коррекции была между 33% и 66%. Уровни Фибоначчи строятся, когда импульс уже завершен и начинается коррекция. Цель построения – определение возможной точки окончания коррекции. С помощью уровней Фибоначчи можно определить не только возможные цели коррекции, но и возможные цели в случае продолжения тренда – это 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.
В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%. На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.
Вспомогательным индикатором выступает RSI с периодом 14, входящий в базовый пакет индикаторов торговой платформы Метатрейдер, как и уровни Фибоначчи. RSI – осциллятор, изменяющий свои значения в ограниченном коридоре от 0 до 100. Считаем, что зона перекупленности соответствует показаниям индикатора выше 70, зона перепроданности – ниже 30.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
